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慶喜

投信の実力の査定基準 

2014年05月25日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し



評価対象ファンド





投信(引用)

国内の全ての追加型株式投信
設定から3年以上(短期1年以上)経過し残高が30億円以上
ブル・ベア型やマネープール型のファンド、ETFは除外

分類方法(部門)
投資対象資産別に区分と総合部門にファンドを分類
長期評価の10部門と、短期評価の10部門の合計20部門でランキング付け

評価方法
“運用成績”として運用効率を示す「QBRファンドレシオ」
過去3年間(短期評価の場合、過去1年間)の「資金流入額」を使用
資金流入額の基準は国内設定の追加型株式投信全体の中での相対順位

QBRファンドレシオ
計測期間で変化するシャープレシオの特性を最小限に抑えたことが特徴
QBRファンドレシオの計算
*QBRファンドレシオ(長期)=AVERAGE(シャープレシオ1年+2年+3年)
*QBRファンドレシオ(短期)=AVERAGE(シャープレシオ3ヵ月+6ヵ月+1年)

資金流入額の計算。
資金流入額(長期)=過去3年の資金流入額(設定額−解約額)
資金流入額(短期)=過去1年の資金流入額(設定額−解約額)

騰落率が分類平均を下回るファンドを除外
3年間騰落率(短期評価1年騰落率)で分類内の単純平均を下回ったファンドを除外

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